Alessia Gay inizia ben presto lo studio della danza e nel 1999, viene ammessa alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano dove studia con Vera Karpenko.
Nel 2001, accede alla John Cranko-Schule di Stoccarda, dove si diploma nel 2004 sotto la guida di Galina Solovieva.
Nata a Casale Monferrato, Alessia Gay inizia la sua formazione presso la Scuola Comunale di Danza della città natale. Nel 1999 viene ammessa alla Scuola del Teatro Alla Scala di Milano. Due anni dopo, entra nella John Cranko-Schule di Stoccarda, dove si diploma nel 2004 sotto la guida di Galina Solovieva. Nel 2007 entra a far parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Carla Fracci e interpreta da subito numerosi ruoli da solista e prima ballerina come Aurora, Odette/Odile, Clara, Cenerentola, Swanilda, Kitri, La Sylphide, Tchaikovsky Pas de Deux, Russian Girl in Serenade. Viene nominata Solista nel 2015 e riceve numerosi premi e riconoscimenti dalla critica italiana e internazionale, tra cui il “Premio Danza&Danza miglior artista italiano emergente 2013” e il “Premio Jia Ruskaja alla carriera 2014”. Dal 2019 si dedica all’insegnamento a tempo pieno ed è docente di tecnica classica e punte presso Scuola28. Ha collaborato con la Maestra Pia Russo durante l’anno accademico 24/25 di “Percorso Danza” come docente ospite di repertorio. E’ insegnante certificata AIDA a pieni voti e continua la sua formazione didattica attraverso aggiornamenti annuali.